セーブデータは主にzip形式で圧縮してありますので、解凍する必要があります。
zip形式のファイルは、WindowsXP・Vistaであれば右クリックで解凍できます。
その他のOSの場合、またzip形式以外のファイルを解凍する場合は、
下記の解凍ソフトなどをを利用して解凍してください。

・+Lhaca (フリーウェア)
・Lhaplus (フリーウェア)
・WinRAR (シェアウェア)

各ソフトの使用方法については各サイト・説明書等をご覧ください。

セーブデータの圧縮についてはこちらのページをご覧ください。
セーブデータの圧縮と添付方法

セーブデータを転送するには、十分な空き容量のあるメモリースティックDuoが必要です。
現在32MBから16GBの容量のメモリースティックDuoが市販されています。

メモリースティック デュオ(PSP-M32) 最大32MB
SONY メモリースティックPROデュオ16GB MS-MT16G

�@USBケーブルでPSPに接続する

USBケーブルを使ってPSPに接続するには、Mini-Bタイプ対応のUSBケーブルが必要です。

USBケーブルポータブル(PSP-1000・PSP-2000両対応)
PlayStation Portable専用データ転送USBケーブル

PSPを起動してPCとをUSBケーブルで接続してください。
PSPの「設定→USB接続」で決定ボタンを押します。
PCがPSPを認識すると、「マイコンピュータ」上に「リムーバブルメディア」が表示されます。
それを開くとPSPに挿しているメモリースティックDuoにアクセスできます。

�Aカードリーダー/ライターを利用する
メモリースティックDuo対応の、カードリーダー/ライターを利用します。
USB接続型、ExpressCard型、コンパクトフラッシュ型など様々な種類があります。
必ずメモリースティックDuo対応のものを使用してください。

SONY Hi-Speed対応リーダーライター[MSAC-US40]
ソニー メモリースティックデュオ ExpressCardアダプター MSAC-EX1
ソニー コンパクトフラッシュスロット対応メモリースティックDuoアダプター AD-MSCF1

詳細な使用方法については各機器付属の説明書をご覧ください。

メモリースティックDuoを開くと、下記のようなフォルダ構造になっています。
SAVEDATAフォルダに、解凍したセーブデータをフォルダごと入れてください。
※データの破損などの恐れがあるので、ダウンロードしたセーブデータをフォルダに入れる前に、元のセーブデータをバックアップしてください。上書きすると消えてしまいます。

メモリースティックDuo
　├ PSP
　│　├ GAME (体験版データ)
　│　├ PHOTO (画像ファイル)
　│　├ MUSIC (音楽ファイル)
　│　├ COMMON (HTMLファイル、ダウンロードファイル)
　│　├ SYSTEM (ブラウザの履歴など)
　│　└ SAVEDATA (PSP・PS1のセーブデータ)
　│
　├ MP_ROOT
　│　├ 1xxMNV01 (動画ファイル)
　│　└ 1xxANV01 (P-TVなど)
　│
　├ PICTURE (PHOTOフォルダと同機能)
　│
　├ MUSIC (MUSICフォルダと同機能)
　│
　├ VIDEO (MP_ROOTフォルダと同機能)
　│
　└ DCIM
　　　└ 10xMSDCF(デジカメフォルダ)